Amibroker trading system example

Ami broker System Design amp Testing True Portfolio-Level Backtesting Teste seu sistema de negociação em vários títulos usando restrições de contas realistas e equidade de portfólio comum. As carteiras de comércio para diminuir o rácio de risco. Descubra como a mudança do número de posições simultâneas e o uso de gerenciamento de dinheiro diferente afetam o desempenho do seu sistema comercial. Dimensionamento dinâmico da posição do nível do portfólio Use o patrimônio da carteira atual (soma do caixa e todo o valor das posições abertas simultaneamente) para calcular o novo tamanho do comércio ou usar qualquer outro método de dimensionamento de posição, especificando o valor em dólares ou o número de contratos compartilhados. O tamanho da posição pode ser constante ou mudar o comércio por comércio. Velocidade rápida ardente Nasdaq 100 símbolo backtest do sistema MACD simples, cobrindo 10 anos de dados do fim do dia leva abaixo de um segundo Acesso múltiplo aos dados de símbolos As regras de negociação podem usar outros dados de símbolos - isso permite a criação de estratégias de propagação. Sinais de calendário do mercado global, negociação em pares, etc. Múltiplos quadros de tempo e moedas múltiplas em um sistema Os sistemas podem usar vários quadros de tempo ao mesmo tempo e símbolos denominados em moedas diferentes Escalando in-out (pyramiding) e reequilibrando Você pode testar sistemas que escalam e reequilibram abertos Posições em momentos definidos pelo usuário Tudo é personalizável Você pode alterar os gráficos de relatório incorporados, criar sua própria equidade, gráficos de redução, criar tabelas próprias no relatório, adicionar métricas personalizadas Procedimento de backtest personalizado Mesmo o processo de backtest em si pode ser modificado pelo usuário Permitindo manuseio não padrão de cada sinal, todo comércio. Ele também permite criar métricas personalizadas, implementar a otimização dirigida de Monte-Carlo e o que quer que você possa sonhar. Classificação de amplificador de pontuação Se os sinais de entrada múltipla ocorrerem na mesma barra e você ficar sem o poder de compra, a AmiBroker executa classificação e ranking de barra-a-barra Com base no escore de posição definível pelo usuário para encontrar comércio preferível. Negociação de rotação Um modo dedicado para algoritmos de negociação de rotação de setor usando uma pontuação definível pelo usuário para alternar entre os elementos de estoque preferenciais Paradas embutidas flexíveis Todas as paradas são definíveis pelo usuário e podem ser corrigidas ou dinâmicas (alteração do montante da parada durante o comércio). Os tipos de parada incorporados incluem perda máxima, objetivo de lucro, parada final (incluindo lustre), barra N (cronometrada) com atraso de reentrada personalizável, atraso de ativação e limite de validade Muitos outros itens. Há muitas coisas restantes Para mencionar, incluindo o apoio de fundo mútuo (taxa de resgate antecipado, restrições de saída antecipada) Modo de Futuros (suporte de valor de marginpoint) Comissões personalizadas Controle de preço total de comércio (pode emular atraso) e atrasos comerciais Suporte para restrições como tamanho de lote redondo, tamanho de controle, comércio mínimo Tamanho, valor comercial máximo como porcentagem do volume da barra Relatórios detalhados para todas as negociações, apenas longas e de curta duração com 42 métricas incorporadas, incluindo taxa de Sharpe, Índice de úlcera, CARMDD e muitos outros Gráfico de distribuição de lucros, gráfico de excursão favorável máximo, máximo Tabela de excursão adversa Armazenamento, manutenção e visualização automática de todos os testes históricos realizados através do Report Explorer Suporte para todos os intervalos (diariamente e intradía) e todas as classes de instrumentos Sem limite de número De símbolos sob teste (capaz de lidar com o universo de ações do enitre US) Validação de amplificação de amplificação O mecanismo de otimização de otimização de nível de portfólio real suporta todos os recursos de backtester de portfólio listados acima e permite encontrar a combinação de parâmetros de melhor desempenho de acordo com a função objetiva definida pelo usuário (alvo de otimização) Otimização Exaustiva ou Inteligente Você pode escolher a otimização Exhaustiva (grade total), bem como algoritmos de otimização evolutiva de Inteligência Artificial como PSO (Particle Swarm Optimization) e CMA-ES (Covariance Matrix Adaptation Evolutionary Strategy) que permitem usar até 100 parâmetros de otimização. Também está disponível o Optimizer API que permite adicionar seus próprios algoritmos inteligentes. O Otimizador é rápido e rápido. O EOD de 10 anos, 100 símbolos, 100 etapas de ativação exaustivas demoram 25 segundos. Os resultados podem ser visualizados em atraentes gráficos de otimização animada 3D para análise de robustez Monte Carlo Simulação Prepare-se para condições de mercado difíceis. Verifique os cenários do pior caso e a probabilidade de arruinar. Faça uma visão das propriedades estatísticas do seu sistema de negociação Testes de robustez por randomização Verifique a robustez do seu sistema de negociação usando seleções aleatórias de estoque (pontuação de posição aleatória) e randomização de preços de comércio simulando imprevisíveis deslizamentos de choque instantâneo de choque Teste Walk-Forward Olhando apenas para o O desempenho otimizado é um erro que muitos comerciantes fazem. Evite superar a armadilha e verificar o desempenho fora da amostra do seu sistema comercial. O teste Walk-forward é um procedimento que faz o trabalho para você. O AmiBroker possui ensaios de avanço automático totalmente automatizados que estão integrados no procedimento de otimização, de modo que produz estatísticas na amostra e fora da amostra. AmiBrokers Características avançadas: o modo de ancoragem, o fim, os intervalos intermediários, o modo não ancorado fixado pelo usuário, a métrica personalizada da função alvo (objetivo) e a estatística de Monte Carlo podem ser usadas como diagramas de equivalência de amostra fora da amostra selecionados em alvo. Relatório de teste detalhado fora da amostra (combinado de todos os períodos OoS em teste) Ferramentas de desenho orientadas a objetos Todas as ferramentas bem conhecidas à sua disposição: linhas de tendência, raios, linhas paralelas, canais de regressão, retração de fibonacci, expansão, extensões de tempo de Fibonacci Fuso horário de Fibonacci, arco, quadrado gann, quadrado gann, ciclos, círculos, retângulos, texto no gráfico, setas e mais Criação de indicador de arrastar e soltar. Basta arrastar a média móvel sobre o RSI para criar RSI suavizado. E, em seguida, a magia começa - nos bastidores AmiBroker criará um código para você e assim pode ser usado mais tarde nos parâmetros do Analysis Live Alterar o parâmetro do indicador usando o controle deslizante e vê-lo atualizado ao vivo, immediatamente à medida que você move o controle deslizante, ótimo para encontrar visualmente Como os indicadores funcionam Todos os indicadores clássicos incluídos Centenas de indicadores bem conhecidos, tais como: ROC, RSI, MACD, OBV, CCI, MFI, NVI, Stochastics, oscilador final, DMI, ADX, Parabolic SAR, TRIN, linha AdvanceDecline, AccumulationDistribution, TRIX , Oscilador de Chaikin e muitos mais Referenciando dados de símbolos múltiplos em um gráfico Este recurso permite gráficos de desempenho relativo, gráficos espalhados, gráficos compostos, gráficos de dados artificiais sintéticos A barra de reprodução de gráfico A ferramenta de repetição permite reproduzir gráficos usando dados históricos, excelente ferramenta para aprender e fazer papel Símbolo amp Intervalo ligando Link múltiplo gráfico janelas, então, se você alterar o símbolo e o intervalo em um, os outros mudam automaticamente Mudança instantânea de intervalo S Compressão no tempo de vôo sem necessidade de baixar dados compactados Folhas de gráficos múltiplas do Excel Crie várias folhas (ou páginas) cada uma contendo indicadores de gráficos diferentes e alternar entre várias configurações de indicadores instantaneamente Todos os intervalos possíveis suportados por compressões de tempo Anual, trimestral, mensal, Gráficos semanais e diários, gráficos Intraday, gráficos N-minutos, gráficos N-segundos (versão Pro), gráficos N-tick (versão Pro), barras N-range, barras N-volume Suporte multi-monitor Todos os gráficos podem ser lançados e Movido para outros monitores e tais layouts podem ser salvos e trocados entre camadas e sobreposições de um único clique, suporte à ordem Z Vários gráficos, indicadores, ferramentas de desenho podem ser colocados em camadas definíveis pelo usuário que podem ser escondidas ou tornadas visíveis com um único clique. As declarações de gráficos permitem a definição do usuário de pedidos Z de sobreposições (para a exibição) sem reordenar o código Flexibilidade e velocidade Várias janelas, painéis, escalas, intervalos possíveis ao mesmo tempo e deslocados super-rápidos graças à execução multithread e renderização Gráfico Interpretações AmiBroker pode gerar descrições automáticas programáveis ​​do significado de determinados indicadores Recursos em tempo real Suporte múltiplo de fontes de dados Você não está bloqueado em um fornecedor de dados, você pode se conectar ao eSignal, IQFeed, Interactive Brokers, QCharts, entre outros Multi-page Real Janela de citação do horário A janela em tempo real possui páginas que permitem alternar rapidamente entre várias listas de símbolos. O layout da coluna de citação RT e o pedido são totalmente personalizáveis ​​Janelas de TimeampSales ilimitadas As janelas de TampS flutuantes contêm estatísticas de pressão Bidask calculadas por RT Alertas fáceis Alertas definíveis pelo usuário desencadeadas pela ação do preço RT com texto personalizável, janela pop-up, e-mail, som Alto-baixo Gráficos de barras de classificação Um gráfico de mini barra na janela de cotações em tempo real mostra a atual Localização do último preço dentro do indicador de tendência Bid-Ask do Low-Low Um indicador de tendência mini bidask na janela de cotação RT ajuda a leitura de fita Recursos de programação Arranjo rápido e processamento de matriz Na Fórmula AmiBroker Os vetores e matrizes de idioma (AFL) são tipos nativos como números simples. Para calcular o ponto médio dos arrays High e Low element por elemento, basta digitar MidPt (H L) 2 H e L são arrays e é compilado para o código da máquina vetorial. Não é necessário escrever loops. Isso permite executar suas fórmulas à mesma velocidade que o código escrito no montador. Os operadores e as funções nativas da matriz rápida tornam os cálculos estatísticos uma brisa. A linguagem concisa significa menos trabalho. Seus sistemas de negociação e indicadores escritos na AFL terão menos digitação e menos espaço do que em outras línguas, porque muitas tarefas típicas na AFL são apenas monocromáticas. Por exemplo dinâmico, a parada de Chandeliers baseada em ATR é apenas: ApplyStop (stopTypeTrailing, stopModePoint, 3 ATR (14), Verdadeiro, Verdadeiro) Depurador interno O depurador permite que você faça o único passo através do seu código e veja as variáveis ​​em run - Hora de entender melhor o que a sua fórmula está fazendo editor de código de última geração Desfrute de um editor avançado com destaque de sintaxe, auto-completar, dicas de chamada de parâmetro, dobramento de código, auto-indentação e relatórios de erros em linha. Quando você encontrar um erro, a mensagem significativa é exibida diretamente na linha, de modo que você não esticará seus olhos. Menos digitação, resultados mais rápidos. Codificando sua fórmula nunca foi tão fácil quanto possível com fragmentos de código prontos para usar. Use dezenas de fragmentos pré-escritos que implementem tarefas e padrões de codificação comuns, ou crie seus próprios fragmentos Multi-threading. Todas as suas fórmulas se beneficiam automaticamente de múltiplos processadores. Cada fórmula de gráfico, renderizador gráfico e cada janela de análise são executadas em segmentos separados. Miscelânea Seleção de fonte de dados ampla Dados históricos gratuitos do Yahoo Finance, MS Money, Google Finance, etc. (download automático) Dados fundamentais gratuitos do Yahoo Finance (download automático) Suporte de fornecedores múltiplos de dados de terceiros (Quotes Plus, TC2000, CSI, eSignal, IQFeed , FastTrack, Interactive Brokers etc). Lê bancos de dados Metastock diretamente Open Data API para conectividade com qualquer fonte de dados Plug-in DDE para conexão com fontes compatíveis com DDE Plug-in ODBC para conectividade de banco de dados externo Símbolo e manutenção de lista Sistema de categorização (atribuindo símbolos a mercados, grupos, setorindustries, favoritos) Ilimitado Watch list Filtragem por qualquer categoria AFL acesso à categoria estrutura Programação de estado da arte AmiBroker está escrito em C (compilado para o código da máquina), o mesmo idioma em que os sistemas operacionais estão escritos. Funciona nativamente na CPU sem necessidade de qualquer tipo de máquina virtual ou intérprete de código de byte, ao contrário de programas Java ou. NET. O fato de a CPU executar o código nativo da máquina permitir atingir a velocidade de execução máxima. O idioma da AFL pode processar até 166 milhões de barras de dados por segundo na CPU de 2GHz, veja isso para obter detalhes. O código AmiBroker foi otimizado e perfilado para ganhar velocidade máxima e minimizar o tamanho. O código pequeno é executado várias vezes mais rápido porque ele pode se encaixar em caches no chip de CPU. O programa de instalação completa com banco de dados de exemplo e arquivos de ajuda é apenas cerca de 6 (megabytes), metade da documentação e dados. Os executáveis ​​sozinhos (bibliotecas. exe e. dll) são apenas 3,5 MB. No mundo atual de bloatware, estamos orgulhosos de entregar provavelmente o aplicativo de análise técnica mais compacto. Copyright copy2017 AmiBroker. Todos os direitos reservados. Este site usa cookies. Ao navegar neste site, você concorda com a política de cookies do nosso amplificador de privacidade. A Amibroker é uma empresa de desenvolvimento de software e não fornece nenhum tipo de investimento ou serviços de corretagem nos mercados financeiros. O código comercial do Sistema de Biblioteca de Códigos é divulgado em várias postagens, pode ser uma boa idéia Para consolidá-los todos em um lugar (aqui) antes que tudo se torne um pouco incomodado, eu também escrevo mensalmente para a revista Análise Técnica de Stocks e Commodities (TASC) em sua seção Dicas Trader8217s (principalmente código Trading Blox). Por favor, encontre tudo abaixo para sua leitura: 8212 TASC magazine Traders8217 Dicas 8212 TASC Traders Tips (abril de 2018): modificado Volume Preço Tendência Indicador no Excel No artigo Modificado Volume-Preço Tendência Indicador nesta edição, o autor David Hawkins discute uma modificação de O indicador de tendência do preço do volume (VPT), ​​já baseado no indicador de volume no balanço desenvolvido originalmente por Joseph Granville. Link para traders8217 dicas link para arquivo Excel TASC Traders Tips (maio de 2018): Suavização b em Trading Blox Em 8220Smoothing o artigo Bollinger b8221, o autor Sylvain Vervoort explica como remover o ruído do indicador tradicional b, usado para identificar pontos de viragem claros e divergências . Link para dicas de traders8217 link para o arquivo tbx TASC Traders Tips (dezembro de 2018): Hull Moving Average In Trading Indexes com a média de Hull Moving naquela edição, o autor Max Gardner explica como usar a média móvel de Hull para o tempo de mercado a longo prazo. Link para traders8217 dicas link para o arquivo tbx 8212 MISC 8212 8212 CSI Unfair Advantage API 8212 RetrieveBackAdjustedContract2 Documentação da função da API Guia de referência sobre esta função essencial tirada do documento da API CSI. Link para o link de publicação original para o documento RTF Recuperar o contrato de futuros ajustado de volta Alguns exemplos de código em C usando a API para acessar uma das funções mais importantes para recuperar qualquer contrato de futuros com qualquer tipo de ajuste de retorno oferecido pelo CSI. Link para o link de publicação original para o arquivo de origem CS CSI Individual Contracts Extractor Um utilitário para extrair contratos individuais do CSI8217s Unfair Advantage Database em arquivos de texto simples. Link para o link de publicação original para o arquivo zip que contém o EXE 8212 Variação de estoque do Trading Blox 8212 MMDI no clássico Filtro de portfólio MACD, usando o indicador Moving Median em vez da média móvel padrão para a média rápida. Link para link de publicação original para arquivo de bloco (tbx) Indicadores Vortex e AVX aprimorados e sistema AVX O indicador Vortex original teve uma falha (gerenciamento de lacunas para mercados não-Forex) e não usou uma média móvel exponencial para suavização. Esta é a minha versão melhorada com um sistema de reversão básico usando-o para entriesexits link para link de publicação original para arquivo zip (contendo: Vortex Indicator 038 Arquivo de bloco auxiliar AVX (tbx), AVX Entry Exit block (tbx), AVX System (tbs)) 8212 R Código 8212 Walk-Forward implementação de Vince8217s Leverage Space Model Utiliza o pacote LSPM R (por Josh Ulrich) em uma abordagem walk-forward para permitir uma metodologia de teste de teste adaptativo. Link para publicação original com explicações necessárias arquivo de código R 8212 cálculo da relação e-ratio AmiBroker 8212 O e-ratio é uma maneira prática de avaliar a borda de um componente específico de um sistema sem ter que testar o sistema como um todo (ou seja, a borda do Sinal de entrada apenas). Link para a publicação original (inclui todos os trechos de código e lógica necessários) 8212 Cálculo de razão eletrônica TradersStudio 8212 para o sistema Donchian Channel Breakout Este código contém o código genérico necessário para calcular o e-ratio, bem como uma implementação para aplicar o cálculo a um Donchian Sinal de entrada de canal de saída. Link para o link de publicação original para o arquivo zip (contendo o código TS do Indicador de Canal Donchian, o Código de TS do Relatório de Comércio Personalizado, o Código do TS do Sistema de Compra, o Código do TS do Sistema de Venda, a macro do e-ratio do Excel (arquivo de texto), o livro do exemplo do Excel) Au. Tra. Sy blog, Systematic Trading, pesquisa e desenvolvimento, com um sabor de Trend Following. Descargo de responsabilidade: o desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O comércio de futuros é complexo e apresenta o risco de perdas substanciais como tal, pode não ser adequado para todos os investidores. O conteúdo deste site é fornecido apenas como informação geral e não deve ser tomado como conselho de investimento. Todo o conteúdo do site, não deve ser interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro ou de segurança, ou para participar de qualquer estratégia de negociação ou de investimento específica. As idéias expressas neste site são apenas as opiniões do autor. O autor pode ou não ter uma posição em qualquer instrumento financeiro ou estratégia acima referida. Qualquer ação que você toma como resultado de informações ou análises neste site é, em última instância, sua exclusiva responsabilidade. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀQUELES MOSTRADOS EM FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS ASSOCIADOS SUBSQUECIMENTAMENTE POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE PREPARAM GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, O NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDAS OU DE ADESIVO PARA UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO. ESTES TABELOS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS DE NATUREZA E NÃO REPRESENTAM NEGOCIAÇÃO EM CONTAS REAIS. Copiar 2009-2017 Au. Tra. Sy blog 8211 Automated trading System mdash Sitemap mdash Powered by Wordpress